中国股市涨跌停机制的绩效研究
本文档由 争寒 分享于2009-05-27 00:48
的市场,利用各种数量分析方法,对涨跌停机制的绩效进行了实证研究.Ma,Rao和Sears(1989) 比较了美国国债期货市场达到涨跌停机制前后的波动率,他们认为,由于在达到涨跌停后的波动 率下降了,因而涨跌停机制是有效的.Lee和Kim(1995)研究了...
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