极值理论VaR之极端相关性估计
本文档由 zhangyong 分享于2008-06-19 00:43
copula导出时变相关模式(time-varying correlation model)来计算极值理论风险值(Value at Risk).极值理论最常用在估计极端事件的尾端机率分配.因此极值理论风险值不需像一般风险值计算方法，要假设常态的金融市场价格变动. 然而，目前计算极值...
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