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汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书.pdf
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债券利率敏感性分析.pdf
摘 要 我国的利率市场化已步入实质性阶段。利率市场化进程的加速极大地推动着中国债券市场的进一步发展，同时也扩大了金融资产价格波动的幅度。目前，我国已基本实行了债券发行利率、债券交易利率的市场化，债券投资中的利率风险日益凸显，选择有效防范利率风险的办法和途径是当前需要解决的一个现实问题，但目前国内不论在理论界，还是在实务界，有关债券利率风险管理的系统性研究和运用并不多见，本文算是一个尝试。 投资无违约风险的不含选择权的债券所面临的风险主要是利率风险。利率风险的度量和规避是债券投资中利率风险管理的两个重要环节。本文分两大部分，第一部分对债券投资中的利率风险效应和度量进行了阐述。市场利率的变动决定债券投资总报酬率的高低，利率变动对投资收益的影响主要反映在两个方面：价格效应和再投资效应。文章先论述了债券价格与利率间的关系，分析了债券价格波动的影响因素和特征；接着引入了利率风险的度量方法，同时对利率期限结构进行了阐述。第二部分主要论述了基于久期概念的免疫策略的作用机理。文章先论证了在水平收益率曲线平行移动的情形下及利率变动是随机过程情形下免疫策略的作用原理；然后针对免疫策略的局限性，又讨论了收益率曲线风险和关键利率久期。 本文的创新之处在于对问题既进行直观的说明，又有着严格的数学推导，并能结合我国目前债券市场的现状进行分析。图表说明和数学论证的相对称使用，更利于澄清概念；债券投资的管理人员熟悉金融方程的数学处理，易于对利率风险的分析形成清晰的、可操作的理解，有助于形成实践知识。 关键词：利率风险；久期；免疫
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货币、利率与资产价格--基于DSGE模型的分析和预测.pdf
西方经济学研究方向： 宏观经济学 导师姓名： 宋国卿 本文建立了一个中等规模的动态随机一般均衡（DSGE）模型。利用中国的数据，对模型参数进行了校准、估计，并利用贝叶斯方法和冲击响应方法对模型性质进行
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中国利率市场化之影响与应对策略.pdf
中国利率市场化之影响与应对策略中国利率市场化之影响与应对策略中国利率市场化之影响与应对策略
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商业银行利率风险管理.ppt
商业银行利率风险管理商业银行利率风险管理南开大学金融学系李志辉教授2007.8.4商业银行利率风险管理 商业银行利率风险管理 第一节.利率风险概述 第二节.利率风险管理的重要性 第三节.利率风险度量
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中金公司债市宝典之利率衍生品篇.pdf
利率衍生品篇【2017版】2017年9月25日 分析员，SAC执业证书编号：S0080511030011 SFC CE No.: AEN894 张继强 分析员， SAC执业证书编号：S00805110
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利率市场化前景下的商业银行净息差问题研究.pdf
随着经济全球化的逐步加深和世界经济发展格局的变化，国际经济和金融局势风云变幻、波澜迭起。在环境变化和改革创新的深远影响下，银行业的经营也随之日益发生改变。对于我国银行业而言，在经历商业化改革、财务重组
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上财系列 利率模型--课件.ppt
版权所有：上海财经大学金融学院王安兴王安兴上海财经大学金融学院上海证券期货学院Email:awang@利率模型2 版权所有：上海财经大学金融学院王安兴利率模型书：1.
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第3章 债券投资与利率风险.ppt
第三章第三章 债券投资与利率风险 债券投资与利率风险第一节 债券投资的收益率度量退出 返回目录 上一页 下一页债券是一种投资工具，它是指发行人或债务人承诺到期后偿还给投资人或债权人所借款项加上事先约定
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[金融/投资]5股指期货、外汇利率远期与期货.ppt
股指期货最优套期比确定方法：由于股指数套期保值，由于不便用价格表示，所以常用收益率表示。空头保值收益率（V为股票市值） RH=[(V-V0+D)-NF(F-F0)]/V0 (V-V0+D)/V0-(N
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