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基于动态Copula-BGARCH模型的汇率风险套期保值比率研究.pdf
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基于BGARCH类模型的石油期货动态套期保值模型及套保策略研究.pdf
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基于BGARCH类模型的石油期货动态套期保值模型及套保策略研究.doc
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Estimation of Time-Varying Hedge Ratios for Corn and Soybeans: BGARCH and Random Coefficient Approaches.pdf
- This paper deals with the estimation of optimal hedge ratios. A number of recent papers have demonstrated that the ordinary least squares (OLS) method which gives constant hedge ratio is inappropriate and recommended the use of bivariate autoregressive conditional heteroskedastic (BGARCH) model. In this paper we introduce the use of a random coefficient autoregressive (RCAR) model to estimate time varying hedge ratios. Using daily data of spot and futures prices of corn and soybeans we find substantial presence of conditional heteroskedasticity, and also of random coefficients in the regressions of return from the spot market on the return from the futures markets. Hedging performance in terms of variance reduction of returns from alternative models are also conducted. For our data set diagonal vech presentation of BGARCH model provides the largest reduction in the variance of the return portfolio.
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动态最优套期保值比率估计及比较研究--基于ECM-BGARCH模型的实证研究.doc
- 文-04UMCM；文献综述，实证结果分析，数据处理，单位根检验，估计套期比，估计套期比，估计套期比，估计套期比，基于不同模型的套期保值效果比较，结论。
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國際散裝船市場之時間變動避險比率估計:應用BGARCH 及RCAR 方法.pdf
- 風險管理學報第六卷 第一期 2004 RiskManagement Vol.6 No.1 March. 2004 pp.33-56 及RCAR方法 Estimation Time-VaryingHed
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基于BGARCH类模型的石油期货动态套期保值模型及套保策略研究.pptx
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基于DCC-BGARCH模型人民币升值风险动态管理研究[权威资料].doc
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我国黄金期货最小CVaR动态套期保值模型研究--基于ECM-t-BGARCH模型.docx
- 我国黄金期货最小CVaR动态套期保值模型研究——基于ECM-t-BGARCH模型我国黄金期货最小CVaR动态套期保值模型研究——基于ECM-t-BGARCH模型我国黄金期货最小CVaR动态套期保值模型研究——基于ECM-t-BGARCH模型
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.基于DCC-BGARCH模型人民币升值风险动态的研究分析.doc
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向豆丁求助：有没有bgarch?
