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上海证券市场TGARCH及EGARCH效应的实证研究.doc
伴随着我国金融改革的不断深化，证券市场的波动性受到越来越多的关注，GARCH模型能够很好的进行波动性预测，目前已经成为国内外进行波动性建模的首选模型。本文以2000年以后的上证指数为研究对象，分析上证指数收益的GARCH效应，并分别在正态分布和t分布的条件下应用TGARCH和EGARCH模型进行实证分析，得出t分布情况下TGARCH和EGARCH模型能够更好的拟和数据的结论。
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【word】 基于TGARCH模型的证券投资惯性反向交易策略实证研究.doc
【word】 基于TGARCH模型的证券投资惯性反向交易策略实证研究
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同一股票两地上市股价的波动性比较研究_以工商银行为例的TGARCH模型分析.docx
同一股票两地上市股价的波动性比较研究—以工商银行为例的 TGAR CH 模型分析 （华中师范大学，湖北武汉 430079） 要：本文以工商银行为例，分析了在两地上市的同一股票其股价的波动性，通过建立T
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基于TGARCH模型的脆弱期权定价研究.pdf
基于TGARCH模型的脆弱期权定价研究基于TGARCH模型的脆弱期权定价研究基于TGARCH模型的脆弱期权定价研究
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基于动态copula-tgarch模型的沪铜期货套期保值研究.pdf
基于动态copula-tgarch模型的沪铜期货套期保值研究
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基于动态copula-tgarch模型的沪铜期货套期保值研究.pdf
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基于影响因素与时间序列组合预测铁水温度的TGARCH混合模型.pdf
基于影响因素与时间序列组合预测铁水温度的TGARCH混合模型基于影响因素与时间序列组合预测铁水温度的TGARCH混合模型基于影响因素与时间序列组合预测铁水温度的TGARCH混合模型
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基于TGARCH-M模型量化风险溢价及投资者应对金融市场正、负冲击非对称反应--以澳元和美元短期存款利率市场为例.pdf
基于TGARCH-M模型量化风险溢价及投资者应对金融市场正、负冲击非对称反应——以澳元和美元短期存款利率市场为例市场,溢价,基于,非对称反应,投资者,M模型,市场、,风险溢价,非对称加密,非对称密码
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基于ARMA-TGARCH模型的北京气温特征分析(7页).docx
基于ARMA-TGARCH模型的北京气温特征分析(7页)基于ARMA-TGARCH模型的北京气温特征分析(7页)基于ARMA-TGARCH模型的北京气温特征分析(7页)
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基于ARMA-TGARCH模型的北京气温特征分析.doc
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