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上海证券市场GARCH效应检验和模型选择

1,107阅读 2人收藏 5页ljh8106上传 举报/认领 合伙人(招募中) 展开

本文档由 ljh8106 分享于2011-01-10 18:52

ARCH模型的基本思想是假定在t时刻模型的主体方程的随机扰动项的平方项服从于AR(q...可以发现,改用GED 分布的估计结果明显优于正态分布,而且对于上证180指数来说,考虑...
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通信/电子  —  电子电气自动化
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模型 分布
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garch 模型 效应 检验 证券 egarch
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