投资风险管理中凯利公式 Kelly formula

首先声明，我不是学经济的，所以对于凯利公式在经济行为中的理解未必正确，也很浅显，希望有学经济的朋友，可以多多交流。因为传说凯利公式是一个在投资管理风险控制中非常著名的公式，又传说这个公式跟信息论有千丝万缕联系的。但是我搜遍整个网络，没有找到任何与信息论有关的资料，都是一句： 这条公式是克劳德·艾尔伍德·香农在贝尔实验室的同事物理学家约翰·拉里·凯利在1956年提出的。凯利的方法参考了香农关于长途电话..