期权平价套利策略研究

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本文档由 Howover 分享于2018-09-29 12:04

理论上,同一标的、同一到期日、相同交割价的认购以及认沽期权,在特定时间里认购期权与认沽期权的差价应该等于当时标的价格与交割价现值的差额,不然就会存在套利机会。
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金融/证券  —  期货
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期权 期权平价套利 套利策略 策略研究
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期权 平价 策略 现货 经手费 交割
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