我国股市春节的节日效应研究
本文档由 handida1983 分享于2019-05-20 01:38
摘要：本文以2000―2017年申万一级行业收益率为样本，建立GARCH-M模型对28个行业春节前后三天收益率进行计量回归，探究我国股市是否存在春节的节日效应。结果表明：我国股市在春节前后三个交易日表现出不同的收益率与风险；在不同的行业中，均存在春节的节
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