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于GARCH-VAR模型的股指期货风险度量实证研究

28阅读 3页丹蔻清纯上传 举报/认领 合伙人(招募中) 展开

本文档由 丹蔻清纯 分享于2011-07-13 10:17

于GARCH-VAR模型的股指期货风险度量实证研究基于GARCH-VAR模型的股指期货风险度量实证研究［观点］杨翔　　刘志伟　　约6652字　　【摘要】本文针对我国股指期货的风险问题进行了实证与规范研究。在总结了国内外关于股指期货风险度量与控制文献的基础上，综合阐述了VAR三种常见...
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