全国社保基金重仓股风险收益特征分析

本文从风险于收益匹配角度出发，以 04 年至 09 年各个季度的社保基金重仓股组合为研究对象，通过选择有效的分析风险收益的研究方法，比较夏普比率与滞后引入的 RAROC 模型对其重仓股组合于沪深指数的风险收益特征进行分析及比较并研究其短期的可持续性。通过对于社保基金重仓股的资产配置风险与收益特征进行分析和比较，可以发现，社保基金股票投资通过近几年的专业运作，确实取得了比较好的效果，并且通过半年数据与季度数据的..