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中国股市收益率与波动的周内效应：基于修正GARCH模型的实证

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本文档由 吸烟的老鼠 分享于2009-12-16 18:48

(陈雄兵) 中国股市收益率与波动的周内效应：基于修正GARCH模型的实证
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13页
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论文  —  期刊/会议论文
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文档标签：
周内效应 波动性 GARCH模型 市场风险
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股市 收益率 garch 效应 雄兵 波动
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