[经济学]金融工程7-维纳过程与伊藤引理2011

[经济学]金融工程7-维纳过程与伊藤引理2011第12章 维纳过程和伊藤引理1• 教学目的与要求 • 掌握随机变量的概念，了解马尔科夫过程的特点， 掌握维纳过程的特点和性质，掌握一般维纳过程 的特征以及其漂移率和方差率，维纳过程的均值 和标准差。掌握ito过程的特征。2• 教学重点及难点 • 一、马尔科夫过程与效率市场的关系。 • 二、维纳过程、一般维纳过程与此同时ito过程的 特征，漂移率和方差率，变量的均值与方差。以..