解構或重組-擴散指標運用於金融市場整合檢定與資產配置
本文档由 知识库 分享于2012-08-27 02:51
... 訊息，並進一步修正STOCK 及WATSON (2002)之預測模型，使其可以應用於高 頻因子推估低頻資料的混合頻率預測(MIXED FREQUENCY FORECASTING)，擴大擴散 指標應用的範圍。 ... 報價相關性最強的數列，估得之數列即稱為擴散指標或市場共同因子。估 算方法說明如下： ...
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