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股票投资组合风险衡量模型精确度之评估

201阅读 18页二锅头上传 举报/认领 合伙人(招募中) 展开

本文档由 二锅头 分享于2009-01-23 23:20

违,因基金操作之目 标为打败大盘,而市值权重和摩根权重仅是反 映大盘而已¸另一方面,吴汉雄等(1996), 江金山等(1998)与陈启斌等(2002)以及Jee and Kang(2000)与Deng, H¸, C¸ H¸ Yeh, and J¸ W¸ ¸¸¸
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股票投资组合风险衡量模型精确度之评估 VaR TGARCH Orthogonal 江金山 Deng EWMA Vol CELG Risk
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模型 衡量 精确度 tgarch ewma garch
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