基于CVar的投资组合模型
本文档由 nbhhlw 分享于2010-08-28 17:10
本文基于比较先进的风险度量方法CVaR,并同时兼顾多种市场摩擦因素,建立了一种新型的证券投资组合管理模型,并对新模型进行了定量求解和实证对比两种测试。
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