基于上证综指的各种VAR模型的实证应用与分析
本文档由 小虎 分享于2010-10-09 14:01
【内有详细实证操作步骤】本文首先介绍了VaR的产生背景、基本原理、VaR模型计算方法及其评价，而后基于我国上证综合指数运用方差-协方差、GARCH、EGARCH、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法五种VaR模型进行实证应用和分析，即预测后一天的收盘点位的最大可能损失。操作过程中选取了1250个样本数据，包括1000个估计样本和250个预测样本。预测结果显示，EGARCH模型预测结果最为准确，这反映了上证综指的金融时间序列所具..
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