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[经济学]52滞后变量模型.pdf
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§5.2 滞后变量模型
一、滞后变量模型 二、分布滞后模型的参数估计 三、自回归模型的参数估计 四、格兰杰因果关系检验
一、滞后变量模型 1、滞后变量模型的基本概念
在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。 某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且 也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值 的影响。 通常把这种过去时期的、具有滞后作用的变量 叫做滞后变量（lagged variable），含有滞后变量 的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态 分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变 量的模型，又称动态模型（dynamical model）。
2、滞后效应 被解释变量受到自身或另一解释变量的前 几期值影响的现象称为滞后效应。 表示前几期值的变量称为滞后变量。 如：消费函数
通常认为，本期的消费除了受本期的收入影响之 外，还受前1期，或前2期收入的影响： ct=β0+β1yt+β2yt-1+β3yt-2+μt yt-1，yt-2为滞后变量。
3、产生滞后效应的原因
1、心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济 形势的变化；如中彩票的人不可能很快 改变其生活方式。因此，以往的行为延 续产生了滞后。 2、技术原因：在现实经济运行中，从生产到流通再到 使用，每个环节都需要一段时间，从而
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