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股指期货论文： 股指期货论文：沪深 300 股指期货的动态套期保值研究<br />
【中文摘要】随着我国资本市场的发展,许多投资者都持有大量 股票现货资产,他们的投资业绩极易受到股市大盘波动的影响。在牛 市时,这些偏股型的投资组合业绩表现良好,有较大的获利机会。 但在 熊市,特别是金融危机来临的时候,股市容易受到负面因素的干扰,股 市大盘走势低迷,偏股型投资组合收益不佳。 在中国,股票市场的系统 风险约为总风险的 40%,比西方发达国家的平均水平高出了 15%。 因此 研究如何高效使用股指期货对冲投资者在股市中面临的系统性风险 就有着非常重要的研究与实际意义。 随着 2010 年 4 月 16 日我国股指 期货合约的正式推出与交易,风险规避投资者在面对熊市大盘时,除 了低价卖出股票现货资产这一种选择外,还可以投资股指期货合约这 种金融衍生产品。 股指期货合约在熊市市场风险管理中的应用就是通 过做空股指期货获得的收益来弥补股指现货市场上的损失。 这种即可 买空又可卖空的期货合约,有效熨平了我国现货市场中的价格波动, 有助于我国金融市场效率的提高。 本文将研究重点放在沪深 300 股指 期货合约的套期保值策略上面,通过沪深 300 指数中的 IF1012 合约模 拟了股指期货在对冲股指现货组合系统风险中的应用<a name="page"></a>
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