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交叉
货币
百慕大互换
期权定价
研究
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交叉货币百慕大互换期权定价研究交叉货币百慕大互换期权定价研究交叉货币百慕大互换期权定价研究
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交叉
货币
百慕大互换
期权定价
研究--优秀毕业论文
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交叉货币百慕大互换期权定价研究--优秀毕业论文交叉,定价,研究,百慕大期权,百慕大,互换期权,百慕大互换,定价研究,期权定价,交叉互换
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第三章外汇期货、外汇
期权
和
货币
互换
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第三章外汇期货、外汇期权和货币互换学习目标了解外汇期货的一些基本知识及交易规则,重点掌握保证金制度和逐日盯市制度。了解外汇期权的基本概念、分类、交易方式及外汇期权交易的特点和作用。了解外汇互换交易产生
buhaiyue1990
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期权定价
研究--考虑上海期货交易所交易规则的
期权定价
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我国期货市场自诞生以来也只不过有十几年,历经曲折,目前交易所交易的期货品种仅限于商品期货。与国际期货市场相比,在期货品种和交易规则上存在很大差距。发展成熟的衍生品市场,充分发挥其风险管理和价格发现功能,将有助于资源配置效率的提高和经济稳定,也有助于政府掌握准确的经济动态信息,丰富宏观调控手段。因此,以期货合约为先导,推出期货期权合约并形成完整的产品体系是现阶段国内期货市场发展的必然。本文从上海期货交易所交易规章制度入手,研究期货期权的定价模型,进而结合交易所制定的做市商的管理办法,对做市商如何控制自身风险提出相关的意见和建议。 第一章:简要回顾期权定价模型研究的发展历程,重点介绍比较有代表性的研究文献及其定价模型,尤其是最近几年提出的倒向随机微分方程理论在衍生产品定价中的应用。与众多期权定价文献不同的是,本文侧重于考虑投资者交易行为受国内期货交易所的规章制度限制情况下的期货期权定价、复制及做市商自身头寸的风险控制。鉴于期货交易规章制度在本文研究中所具有的重要地位,本章从比较国内外期货市场风险管理制度的异同入手,重点介绍目前国内期货交易所的风险管理办法,为后文作好必要的铺垫。 第二章:研究考虑交易保证金的期货期权定价问题,并将其应用到做市商的风险控制。Black期货期权定价模型(1976)成为本文结果的一个特例。本章借助于倒向随机微分方程理论采用复制期权到期收益的办法得到期货期权的价格及其复制策略为某一非线性倒向随机微分方程的唯一的一对解,并运用倒向随机微分方程的随机算法给出期权价格的数值解。 第三章:研究考虑期货市场的交易保证金制度和涨跌停板制度的期货期权定价模型,该结果对交易所交易规则的制订给出了一定的理论指导。与Black和Scholes(1973)的经典文献有所不同,一方面我们考虑了实际交易所期货交易的某些交易规则;另一方面,我们采用两种方法——带有吸收边界的几何布朗运动和惩罚方法给出受涨跌停板制度限制的期货价格模型,代替Black和Scholes(1973)首次提出的标的资产价格模型,以刻画涨跌停板制度对标的资产价格的影响,最后分别用倒向随机微分方程理论(1990)给出两个推广的Black期货期权定价模型。 最后一章:给出了在交易手续费和交易保证金存在的情况下的期货期权到期收益的复制策略。此种情况下的复制策略与Black期货期权定价模型所给出的复制策略不同,它与交易手续费的额度、交
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期权定价
理论及其在投资融资中的应用
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本文主要运用随即过程偏微分方程等数学方法研究了期权定价理论及期权定价模型,并对期权定价理论在投资融资中的应用做了分析和探讨。
7407301
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第三章外汇期货、外汇
期权
和
货币
互换ppt课件
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第三章外汇期货、外汇期权和货币互换ppt课件
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1保荐笔记-法律财政金融
货币期权
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证券市场保荐代表人
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第04章
货币
期货和
期权
市场(本科2009)
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第04章 货币期货和期权市场(本科2009)第04章 货币期货和期权市场(本科2009)第04章 货币期货和期权市场(本科2009)
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关于最小二乘蒙特卡洛模拟法在美式
期权定价
中的应用
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国内图书分类号:O212.1学校代码:10213 国际图书分类号:519.246 密级:公开 理学硕士学位论文 关于最小二乘蒙特卡洛模拟法 在美式期权定价中的应用 期:2010年12 授予学位单位:哈
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分数布朗运动环境下的
期权定价
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西安工程大学硕士学位论文分数布朗运动环境下的期权定价姓名:文福强申请学位级别:硕士专业:应用数学指导教师:薛红;王拉省20070317摘要期权定价理论是金融数学的核心问题之一.Black和Schole
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