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[经济学]固定收益证券_久期与凸度的matlab计算.doc
- [经济学]固定收益证券_久期与凸度的matlab计算
吴氏金融工程第一讲 固定收益证券的 matlab 计算
第一讲
固定收益证券的 matlab 计算
第一节 固定收益基本知识
固定收益证券: 一组稳定现金流的证券.广义上还包括了债券市 场上的衍生产品及优先股.以债券为主.
一. 固定收益的品种
国债是固定收益的重要形式,以贴现债券(discount security)与息 票债券(coupon bonds)两种形式发行.
贴现债券: 发行价低于面值,不支付利息,在到期日获取面值金融 的收益. 息票:按一定的票息率发行,每隔一段时间支付一次利息,到期按 面值金额赎回. 美国的固定收益证券可以分为以下几个品种:
(短 国库券(treasury t1. (短期)国库券(treasury bills, t-bills) 期限小于一年,贴现发行,面值 usu. 1~10 万美元.是流动性最高的 债券品种，违约风险小，其利率 usu 当作无风险利率。 t-notes） 2．政府票据（treasury notes, t-notes） 政府票据（ 即美国中期国债，期限 1~10 年，是 coupon. 长期国债（ t-bonds） 3. 长期国债（treasury bonds, t-bonds） 期限>10 年，面值 1~10 万美元，是 coupon.通常每半年付一息，
到期偿本息。
bond） 4．零息票债券（zero-coupon bond） 零息票债券（zero零息票债券是指买卖价格相对布什有较大折让的企业或市政债 券。出现大额折让是由于债券并无任何利息，它们在发行时就加
入折扣， 或由一家银行除去息票， 然
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固定收益证券_久期与凸度的matlab计算.doc
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向豆丁求助：有没有久期与凸度-固定收益答案?
