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基于CDaR模型有效前沿的研究.doc
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基于CDaR模型的企业年金资产配置(全文)(论文范文).doc
- F-00R0FZ；关于“论文”中“期刊或会议论文”的论文参考范文文档。正文共3,011字，word格式文档。内容摘要：引言，模型，企业年金基金资产配置模型的构建，跌幅函数，模型的建立，本文将企业年金投资的风险资产分为货币市场工具、中长期国债和金融债（含债券基金和企业债）、可转债以及股票（含股票基金、证劵类信托和投资类保险）4类，用向量分别表示各种资产的投资权重，最优化问题，企业年金基金资产配置模型的实证分析，计算结果，结论，参考文献，庄新田，崔少敏.补充养老保险-原理、运营与管理[M].北京：中国劳动社会保障部出版社，2003，李曜.企业年金基金的投资组合：理论、模型与实践[J].证劵市场导报.2006（6，颜立军.基于CDaR的投资组合优化模型[J].华东交通大学学报，。
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基于CDaR的保险资金运用风险管理模型-保险研究论文.pdf
- 保险研究论文完整版下载
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财政金融--基于CDAR的投资组合优化模型.pdf
- 财政金融--基于CDAR的投资组合优化模型
财政金融 下载
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基于cdar模型有效前沿的研究.pdf
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-基于CDaR理论的社保基金投资风险管理模型的构建.pdf
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基于CDaR理论的社保基金投资风险管理模型.pdf
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向豆丁求助：有没有基于CDaR?
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