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基点价值、久期与凸性-影响债券价格波动的衡量指标.ppt
基点价值、久期与凸性—影响债券价格波动的衡量指标•基点价值：指收益率变化一个基点（0.01%）时，债券价格的变动情况。• 久期：也叫存续期（duration），即收益率变化100个基点（1%）时，债券
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股市异常波动期融资融券对股价波动率的影响研究--以2015年A股市场为例.pdf
硕士学位论文股市异常波动期融资融券对股价波动率的 影响研究——以2015 MARGINTRADING STOCKPRICE VOLATILITY ABNORMALFLUCTUATIONS: A-SHA
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--期指波动率突破交易策略分析 姚永源:.pdf
股指期货统计及策略日报请务必阅读正文之后的免责条款部分 2012 年12 月18 日星期二 量化策略 ——期指波动率突破交易策略分析 目录 1. 波动率突破策略原理的引出 2.波动率的特征 3.波动率
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原油远期运费协议对即期运费波动率的影响性分析.pdf
由于油轮航运市场波动性很大，航运界的从业者从市场波动更为剧烈的金融市场得到启示，通过产品创新和借鉴，产生了海运运费衍生品。远期运费协议(FFA)是买卖双方就某一条或一组特定航线以及指定的货物数量或船型等达成的在未来的某个时间进行运费结算的协议。以协议中事先约定的运费价格与波罗的海交易所发布的指数价格(或者普氏油轮运费指数)的差额进行现金结算。远期运费协议(FFA)作为一种风险管理工具，受到许多船东和货主的青睐，所以，对于航运从业者而言，要在远期运费协议(FFA)的交易中做出正确的抉择，了解远期运费协议(FFA)与即期运费市场的波动性之间的关系是十分重要的。基于此，本文应用随机波动率模型来分析原油远期运费协议(FEA)与即期运费的关系，主要选取三条比较重要的原油FFA航线一一一TD3、TDS、TD7进行研究。主要内容如下:首先，本文研究原油运输市场的特点、发展现状、供求分析以及发展前景;接着，分析了原油远期运费市场的产生、发展历程、现状、市场的参与者、实际操作流程及实例分析，通过定性的分析为下文奠定基础。其次，阐述了随机波动率模型及其本文引入的扩展模型，明确说明模型中各参数的经济意义。再次，通过分析TD3、TDS、TD7航线的收益率特征、持续性、方差齐次性，并运用三种随机波动率模型，来分析原油远期运费市场对即期运价波动率的影响。最后，得出本文的结论。综上所述，本文的主要贡献有:1.由于远期运费协议数据不可得，所以，从即期运费率数据本身的波动性、差异性等方面来进行研究，并且考虑了世界经济等因素的影响;2.在对航运市场的经济分析中，引入随机波动率模型;3.对模型进行了修正，在模型中加入虚拟变量来分析FEA的引入以及一些经济指标的加入对即期运费率产生的影响。关键词:远期运费协议;随机波动率模型;方差齐次性检验
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船舶燃油价格波动性特征及套期保值的研究.pdf
船舶燃油价格波动性特征及套期保值的研究套期保值,研究,燃料油
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近期美国十年期国债收益率波动特征及前景分析.doc
近期美国十年期国债收益率波动特征及前景分析.doc近期美国十年期国债收益率波动特征及前景分析.doc近期美国十年期国债收益率波动特征及前景分析.doc
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20150715-瑞达期货-三大期指收评:多空搏杀料升级,波动加大,三期指日内操作0520032435.pdf
20150715-瑞达期货-三大期指收评：多空搏杀料升级，波动加大，三期指日内操作052003243520150715-瑞达期货-三大期指收评：多空搏杀料升级，波动加大，三期指日内操作052003243520150715-瑞达期货-三大期指收评：多空搏杀料升级，波动加大，三期指日内操作0520032435
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发展中国家外汇期货的推出对即期汇率波动的冲击效应_基于巴西外汇市场的实证分析.pdf
2009年12月 拉丁美洲研究 Dec12009　第 31卷　第 6期 Journal LatinAmer ican Studies Vol131　No16发展中国家外汇期货的推出对即期汇率波动的冲击
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《宏观大类资产配置手册》第五期:核心矛盾是波动率.pdf
《宏观大类资产配置手册》第五期：核心矛盾是波动率《宏观大类资产配置手册》第五期：核心矛盾是波动率《宏观大类资产配置手册》第五期：核心矛盾是波动率
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我国白糖期现货市场互动及价格波动关系研究.pdf
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