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量化投资研究方法
中信证券襄樊解放路营业部 2011.02

目录


量化投资研究的定位


   

量化投资：仓位与情绪监控
量化投资：行业配臵与行业轮动 量化投资：大小盘风格轮动监测 量化投资：驱动因子及量化选股 量化投资：事件驱动交易

2

1.1 量化投资的思想就在你身边


量化投资强调纪律性、系统性和大概率事件


打个比方，漏斗vs.筷子

量化策略
大类资产配臵 行业轮动 风格轮动 量化选股策略 …

交易策略
事件驱动 相对价值 中性策略 多空策略 高频交易 …

资产配臵
一级资产 行业配臵 组合模拟 组合构建 组合优化 …

交易执行
程序化交易 …

风险管理
市场风险 组合风险 风险预警 …

量化投资的思想无处不在
3

1.2 定位：一张复杂的图表
宏观 数据
公司 数据

行业 数据
横向数据整合平台 市场 数据 数量金融软件 数量化投 资 金融衍生品

金融 工程

数据提供商

买方 机构 卖方 研究 数量选股策略 数量金融软件产品 策略研究 投资组合产品 金融工程产品 客户（投资者）

数量选股策略 交易策略

投资组合产品

数量金融软件产品 宏观 研究
行业公司 研究 研究报告/投资建议 投资决策委员会

股票池/组合建议

卖方

买方

4

目录
     

量化投资研究的定位 量化投资：仓位与情绪
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AlphaAlpha AdaBoost Alpha AdaBoost AdaBoost AdaBoost Alpha 3002016 1.20823.01%33.07%6.22%300 300 2.2
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学校代码：１００３６例矽｝芗季（节贸易声学 硕士学位论文 中国Ａ股市场量化选股模型实证研究 一基于价值、动量选股策略的分析 培养单位：国际经济贸易学院 专业名称：金融学 研究方向：公司金融 作者：张允
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