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上证指数两阶段星期效应的实证研究.pdf
上证指数两阶段星期效应的实证研究 ...
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上证指数的星期效应研究.pdf
上证指数的星期效应研究
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上证指数的星期效应实证分析 二.doc
昨天对熊市上证指数星期效应进行了实证分析 得出结论是：大阴多在周一；大阳多在周三 但是不要理解成周一多大阴 周三多大阳 这两者还是有实质区别的 换一个角度来验证。把某周日的涨跌幅进行复合，结果历史上周一复合利润为 58 ，周二为 14 周三为81 周四为 17 ，周五为5 。这综合说明熊市周一是空头强势，周三多头强势。接下来再看牛市上证指数星期效应的表现情况吧：一、牛市周日收跌情况 一 收阴周一至周五分布在135 170次之间，并无明显差异； 二 跌幅1 以上周一至周五分布在54 66次之间，并无明显差异； 三 跌幅2 以上周一至周五分
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企业管理论文14篇:上证指数的星期效应研究--基于ARMA-GARCH模型.doc
企业管理论文14篇：上证指数的星期效应研究——基于ARMA-GARCH模型企业管理论文14篇：上证指数的星期效应研究——基于ARMA-GARCH模型企业管理论文14篇：上证指数的星期效应研究——基于ARMA-GARCH模型
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中国股市星期效应及其影响因素新解--基于上证综指(2010-2013)的实证研究.pdf
中国股市星期效应及其影响因素新解——基于上证综指(2010-2013)的实证研究
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上证指数的星期效应研究--基于ARMA.doc
上证指数的星期效应研究——基于ARMA
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上证指数的星期效应研究--基于ARMA-GARCH模型.doc
上证指数的星期效应研究——基于ARMA-GARCH模型.doc上证指数的星期效应研究——基于ARMA-GARCH模型.doc上证指数的星期效应研究——基于ARMA-GARCH模型.doc
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中国股市星期效应及其影响因素新解_基于上证综指_2010_2013_的实证研究.docx
中国股市星期效应及其影响因素新解_基于上证综指_2010_2013_的实证研究中国股市星期效应及其影响因素新解_基于上证综指_2010_2013_的实证研究中国股市星期效应及其影响因素新解_基于上证综指_2010_2013_的实证研究
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上证指数的星期效应研究--基于ARMA-GARCH模型.pdf
上证指数的星期效应研究——基于ARMA—GARCH模型
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上证指数的星期效应研究--基于ARMA-GARCH模型.docx
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