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基于 GARCH 模型族上证指数收益率波动的实证分析.doc
基于 GARCH 模型族上证指数收益率波动的实证分析
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基于GARCH 模型族上证指数收益率波动的实证分析.pdf
本旣基于GARCH 模型族，对2005 年5 月9 日—2010 年6 月30 日盠上证指旌日收益率盠波动情况进行了实证分析，缯柸显示：上证指旌收益率具有“尖峰后尾”特悃，存垄较强盠条件异昕差，历史信息波动对当前股价有持久影响;且总体上存垄较亖明显盠“杠杆效应”，相对于好消息而言，乩利消息对上证指旌收益率盠冲击觝大。
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基于GARCH模型对上证指数日对数收益率的实证分析.pdf
基于GARCH模型对上证指数日对数收益率的实证分析
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中国股市羊群行为存在性实证研究--基于上证50指数收益率的分析.pdf
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上证180指数收益率波动的实证研究.pdf
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上证180指数收益率的波动率实证研究--基于GARCH模型.pdf
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上证指数收益率的分形分析及FI-EGARCH-M模型的实证分析.pdf
上证指数收益率的分形分析及FI-EGARCH-M模型的实证分析
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基于GARCH模型对上证指数日对数收益率的实证分析.docx
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上证指数收益率的分形分析及FIEGARCHM模型的实证分析.pdf
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中国上市公司资本结构的实证分析--基于上证180指数与中小板块上市公司.pdf
中国上市公司资本结构的实证分析——基于上证180指数与中小板块上市公司
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