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基于GARCH模型族对上证指数波动性的实证分析.doc
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基于GARCH族模型的上证指数波动性的实证分析.pdf
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股指期权对标的指数波动性的影响--基于上证50ETF期权的实证分析.pdf
分类号：F830密级：不保密UDC：336 学校代码：11065硕士学位论文股指期权对标的指数波动性的影响——基于上证50ETF 期权的实证分析徐金剑指 教授学科专业名称金融学论文答辩日期 2016
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基于GARCH模型族对上证指数波动性的实证分析.doc
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基于GARCH 模型族上证指数收益率波动的实证分析.pdf
本旣基于GARCH 模型族，对2005 年5 月9 日—2010 年6 月30 日盠上证指旌日收益率盠波动情况进行了实证分析，缯柸显示：上证指旌收益率具有“尖峰后尾”特悃，存垄较强盠条件异昕差，历史信息波动对当前股价有持久影响;且总体上存垄较亖明显盠“杠杆效应”，相对于好消息而言，乩利消息对上证指旌收益率盠冲击觝大。
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基于 GARCH 模型族上证指数收益率波动的实证分析.doc
基于 GARCH 模型族上证指数收益率波动的实证分析
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上证50ETF期权对中国股市波动性影响实证研究--以上证50指数为例.pdf
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金融危机前后:国内股市与汇市波动溢出关联比较分析--基于上证商业、地产、工业、公用及综合指数的实证分析 复旦本科优秀毕业论文.doc
金融危机前后：国内股市与汇市波动溢出关联比较分析——基于上证商业、地产、工业、公用及综合指数的实证分析 经济学院 摘要：本文基于双变量GARCH-BEKK模型对比分析全球金融危机前后国内股市与汇市之间
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涨跌幅限制对上证综合指数波动性影响的实证研究.pdf
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基于GARCH模型族对上证指数波动性的实证分析.doc
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