57
同业拆借利率与我国宏观经济的动态相关性研究.pdf
内容提要2001 年我国成功加入世界贸易组织,在此之后,我国逐步进行国内市场与国际市场的接轨,金融市场逐步开放。随着我国经济的高速发展,金融体制改革的不断深化,对利率市场化的需求愈发强烈,而逐步引导利
57
【精品】我国银行间同业拆借利率动态相关性研究.pdf
【精品专业论文】我国银行间同业拆借利率动态相关性研究,产业经济学,经济,经济学,经济论文,财会,贸易,学位论文,硕士论文,精品专业论文
3
银行间同业拆借利率与股市波动的相关性研究.docx
银行间同业拆借利率与股市波动的相关性研究银行间同业拆借利率与股市波动的相关性研究银行间同业拆借利率与股市波动的相关性研究
4
银行间同业拆借利率与股市波动的相关性研究.doc
银行间同业拆借利率与股市波动的相关性研究
1篇相似文档
59
我国银行间同业拆借利率动态相关性研究.pdf
利率期限结构是金融学与经济学研究的热点问题,是资产定价、金融产品设计、风险管理的基准,也是中央银行调控短期利率以影响中长期利率的重要依据。由于我国银行间同业拆借市场的重要地位,因此,对其利率期限结构和货币政策传导效率的研究,具有重要的理论和现实意义。 首先对国内外有关利率期限结构的研究进行了评述,在此基础上对Vasicek模型、多元GARCH方法和结构突变检验在理论上进行详细介绍。然后,选用我国银行间同业拆借市场稳步发展阶段以来(1998年1月-2009年12月)的1天、7天、30天和90天期四组加权平均月度利率数据作为研究代表。通过对银行间同业拆借利率数据的统计分析和异方差检验,发现利率数据存在着比较明显的尖峰厚尾,异方差和条件异方差现象。所以,本文选用VECH、对角BEKK、CCC-GARCH和DCC-GARCH方法对单因子Vasicek模型进行参数估计。在此基础上,用内生结构突变模型对DCC-GARCH方法估计出来的动态相关关系进行结构突变检验。 ①对均值方程估计表明:1)我国利率数据具有明显的均值回复现象
56
我国银行_间同业拆借利率动态相关性研究.pdf
我国银行_间同业拆借利率动态相关性研究
58
同业拆借_利率与我国宏观经济的动态相关性研究.pdf
同业拆借_利率与我国宏观经济的动态相关性研究
3
同业拆借利率与证券价格相关性的实证分析.docx
同业拆借利率与证券价格相关性的实证分析同业拆借利率与证券价格相关性的实证分析同业拆借利率与证券价格相关性的实证分析
3
银行同业拆借利率动态相关性研究--基于多元GARCH模型的分析.docx
银行同业拆借利率动态相关性研究——基于多元GARCH模型的分析银行同业拆借利率动态相关性研究——基于多元GARCH模型的分析银行同业拆借利率动态相关性研究——基于多元GARCH模型的分析
8
银行同业拆借利率动态相关性研究--基于多元GARCH模型的分析.pdf
银行同业拆借利率动态相关性研究——基于多元GARCH模型的分析银行同业拆借利率动态相关性研究——基于多元GARCH模型的分析银行同业拆借利率动态相关性研究——基于多元GARCH模型的分析

向豆丁求助:有没有同业拆借利率 相关性?

如要投诉违规内容,请联系我们按需举报;如要提出意见建议,请到社区论坛发帖反馈。