2
我国CPI波动的GARCH效应.pdf
13宏观经济我国CPI波动的GARCH效应肖强兰州商学院统计学院 甘肃兰州 730020摘要:CPI一直以来是政府和民众十分关注的指标。通过检验得到了CPI变动具有ARCH效应,利用GARCH(1,1
5
上海证券市场GARCH效应检验和模型选择.doc
ARCH模型的基本思想是假定在t时刻模型的主体方程的随机扰动项的平方项服从于AR(q...可以发现,改用GED 分布的估计结果明显优于正态分布,而且对于上证180指数来说,考虑...
3
财政金融-上证指数混合跃变GARCH效应的实证分析.pdf
财政金融-上证指数混合跃变GARCH效应的实证分析
《财政金融》下载 无水印可编辑文档资料
35
GARCH效应.doc
GARCH模型毕业论文
6
GARCH模型论文节日效应论文:中国股市月份效应和节日效应实证研究.doc
GARCH模型论文节日效应论文:中国股市月份效应和节日效应实证研究 摘要:本文利用上证综合指数每日收益率的数据,使用虚拟变量和garch 模型对中国股市月份效应和节日效应进行检验,发现中国股市一月效应
63
考虑GARCH效应的动态无套利NelsonSiegel模型及国债管理策略分析.pdf
考虑GARCH效应的动态无套利NelsonSiegel模型及国债管理策略分析考虑GARCH效应的动态无套利NelsonSiegel模型及国债管理策略分析考虑GARCH效应的动态无套利NelsonSiegel模型及国债管理策略分析
13
中国股市收益率与波动的周内效应:基于修正GARCH模型的实证.pdf
(陈雄兵) 中国股市收益率与波动的周内效应:基于修正GARCH模型的实证
26
第7章 我国商业银行风险溢出效应的度量-基于GARCH-CoVaR模型.docx
第7章 我国商业银行风险溢出效应的度量—基于GARCH-CoVaR模型我国,银行,基于,第7章,基于我国,GARCH,模型的,商业银行,风险度量,风险模型
5
人民币汇率与中国股市溢出效应研究 --基于var-garch-bekk扩展模型.pdf
2016年第9期(总第446期)金融理论与实践人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型史芳芳1,2,任小勋3,4(1.中国华融资产管理股份有限公司 博士后工作站,北
4
我国债市和汇市溢出效应的实证研究_基于VAR_GARCH_BEKK模型.docx
我国债市和汇市溢出效应的实证研究_基于VAR_GARCH_BEKK模型我国债市和汇市溢出效应的实证研究_基于VAR_GARCH_BEKK模型我国债市和汇市溢出效应的实证研究_基于VAR_GARCH_BEKK模型

向豆丁求助:有没有GARCH效应?

如要投诉违规内容,请联系我们按需举报;如要提出意见建议,请到社区论坛发帖反馈。